Kointegration Und Fehlerkorrekturmodelle (English, Thomas Rüdel)
by Thomas Rüdel
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Book Details
Publisher
Physica-Verlag
Language
English
ISBN-13
9783790804416
ISBN-10
379080441X
Author
Thomas Rüdel
About the Book
In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Au er den method…
ISBN: 9783790804416
ISBN-13: 9783790804416
ISBN-10: 379080441X
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Product ID: isbn-9783790804416
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